Unopzione significa

Una precisazione, i valori unitari devono essere moltiplicati per il numero complessivo dei contratti esercitati, al fine di trovare i valori totali. L'opzione FTSE MIB attribuisce all'acquirente la facoltà, dietro pagamento di un premio, di incassare a scadenza una somma determinata come prodotto fra il valore assegnato convenzionalmente ad ogni punto dell'indice ora 2,5 euro e la differenza tra il valore dell'indice stabilito alla stipulazione del contratto prezzo di esercizio e il valore dell'indice alla scadenza dell'opzione. Come nel caso precedente, clausole aggiuntive determinano il tipo di rilevamento che si fa sul valore del sottostante rilevamento continuo o discreto. Le scadenze sono le stesse dell'ISOalfa con la stessa griglia di contrattazione differenza di punti base fra ogni elemento e le medesime scadenze. L'"esotismo" di questo tipo di opzioni è rappresentato da clausole aggiuntive che possono valutare l'evoluzione della quotazione del titolo opzioni path-dependant definirne alcuni limiti di validità.

Come detto, le opzioni put si acquistano al costo di un premio.

Opzione (definizione)

Facciamo un esempio semplice per capire meglio. Immaginiamo di detenere un pacchetto di 1.

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In tutto, il nostro pacchetto azionario vale oggi Immaginiamo di acquistare al prezzo di 0,50 euro per azione la facoltà di vendere tale pacchetto tra 2 mesi allo stesso prezzo di quello attuale. Chiaramente, se teme che il prezzo scenderà di oltre 50 centesimi.

Opzione put

In buona sostanza, egli avrà ottenuto un beneficio pari a strike price — prezzo di mercato — premio x numero di contratti esercitati.

Nel nostro caso, il guadagno è stato di 10,00 euro — 9,10 euro — 0,50 euro x 1.

  1. Opzione nell'Enciclopedia Treccani
  2. Opzione put - Wikipedia

Tale contratto è indicato per un operatore economico avente un credito di medio-lungo termine a tasso variabile e che si vuole coprire dal rischio di ribasso dei tassi. Il collar è la combinazione fra cap e floor, dove i due contraenti sono coperti dall'evento a loro sfavorevole. Un interest rate collar in posizione lunga acquisto equivale all'acquisto di un interest rate cap e alla vendita di un interest rate floor.

Opzione (finanza)

L'obiettivo di chi acquista un interest rate collar è tipicamente quello di ridurre il costo di acquisto di un interest rate cap, attraverso l'incasso del premio sulla vendita dell'interest rate floor.

Raramente vengono usate le semplici opzioni europee e americane dette "plain vanilla".

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Più sovente, si usano opzioni dalla struttura complessa, dette esotiche. L'"esotismo" di questo tipo di opzioni è rappresentato da clausole aggiuntive che possono valutare l'evoluzione della quotazione del titolo opzioni path-dependant definirne alcuni limiti di validità.

La crescente complessità dei mercati finanziari ha portato a una proliferazione di questo tipo di strumenti.

Esistono le opzioni packages, le opzioni binarie, le opzioni sentiero dipendenti, le opzioni composte, le opzioni su più di un bene sottostante e molte altre ancora. Un esempio di opzione esotica sentiero-dipendente è l'opzione asiatica, in cui il pay off dipende dalla media dei prezzi del sottostante nel periodo considerato.

opzione: Definizione e significato del termine opzione

Per valutare le opzioni esotiche si possono seguire vari approcci. Per alcune classi di opzioni esotiche si riesce a scrivere una formula di valutazione in forma chiusa, ottenibile supponendo di operare in un mercato che in letteratura viene chiamato ambiente di Black—Scholes. In tali casi per la valutazione si deve ricorrere a metodi numerici, quali le tecniche di simulazione di tipo Monte Carlo e quasi Monte Carlo, la costruzione di alberi decisionali binari o la discretizzazione delle equazioni differenziali che regolano il prezzo delle opzioni.

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Segue un succinto elenco di opzioni esotiche, con la loro definizione, senza pretesa di esaustività in quanto tale mercato è caratterizzato dalla frequentissima nascita di nuovi strumenti. Opzioni asiatiche [ modifica modifica wikitesto ] Con le opzioni asiatiche si intende valutare l'evoluzione del titolo in termini di media. Associate alle opzioni asiatiche esistono una serie di clausole aggiuntive che determinano alcuni aspetti strumentali, come il tipo di mediase la media è pesata o meno, se il rilevamento è di tipo continuo o discreto.