Emittente opzione proprietario, Il rischio di reinvestimento per le obbligazioni, come contenerlo con poche azioni

I fondi assumono esposizioni corte tramite investimenti sintetici che utilizzano derivati, generando una leva finanziaria nel portafoglio. Una posizione corta significa che il Fondo guadagna in caso di calo del prezzo di un titolo. E fra questi elementi vi sono quelli che si ottengono tramite il calcolatore presentato nel capitolo che precede.

Duration media anni — La duration media di un portafoglio di obbligazioni o di prestiti. Duration media ponderata anni — La duration media di un portafoglio di obbligazioni o prestiti, in cui ogni posizione viene ponderata in relazione alla sua entità all'interno del portafoglio. Duration ponderata anni — La quantità media ponderata di tempo necessaria affinché un portafoglio di titoli di debito giunga a scadenza.

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Duration — Una misura della sensibilità del prezzo di un'obbligazione o di un prestito alle variazioni del relativo tasso di interesse, espressa in anni. Una duration più lunga indica una sensibilità maggiore. La duration "modificata" non è rettificata per tenere conto dei flussi di cassa previsti dell'obbligazione in risposta alle variazioni del rendimento ed è spesso utilizzata per valutare i titoli privi di opzioni, come le obbligazioni governative.

La duration "effettiva" è un calcolo che include un modello di determinazione dei prezzi delle opzioni al fine di tenere conto delle opzioni incorporate, quali l'opzione per l'emittente di rimborsare in anticipo il capitale ovvero l'opzione per il detentore di richiedere il rimborso anticipato del capitale.

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Questa misura della duration tiene conto del fatto che i flussi di cassa attesi oscilleranno con l'evolvere dei tassi d'interesse. DZD — La valuta legale dell'Algeria. Di norma, prende la forma di "leva finanziaria" presa a prestito di denaro per incrementare l'entità di un investimento o di "leva tramite derivati" allocazione di una garanzia collaterale in relazione a uno strumento derivato che crea un'esposizione nozionale più elevata all'attività sottostante del derivato.

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EGP — La valuta legale dell'Egitto. Emittente — Un'entità legale che sviluppa, registra e vende titoli per finanziare la propria attività operativa.

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EPS — Acronimo di Earnings per share utili per azione : la quota dell'utile di una società allocata a ogni azione ordinaria in circolazione.

Equity market neutral — Una strategia d'investimento che prevede la compensazione tra le posizioni azionarie lunghe e corte, in modo che il portafoglio non abbia quasi alcuna esposizione ai movimenti del mercato azionario nel suo complesso e sia esposto, al contrario, a rischi più specifici.

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ERN — La valuta legale dell'Eritrea. Errore di replicazione — Misura della volatilità della differenza tra il rendimento di una strategia d'investimento e quello del suo indice di riferimento. A ben vedere, infatti, i covered warrant sono nati per confezionare il meccanismo dei contratti di opzione in una "scatola" più adatta al piccolo risparmiatore.

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I contratti di opzione, invece, non sono rappresentati da certificati e consistono, semplicemente, in un impegno concluso fra acquirente e venditore. Svolgere la funzione di controparte centrale significa che, sebbene i contratti intervengano formalmente fra due qualsiasi parti, è la clearing house che garantisce l'adempimento, eliminando cosi il rischio legato alla solvibilità dei contraenti.

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La garanzia viene prestata anche attraverso un sistema di "marginazione", basato su procedure di valorizzazione quotidiana delle perdite e dei profitti originati dalle posizioni contrattuali aperte presso la clearing house c. Chi opera in opzioni deve versare alla clearing house dei margini a garanzia degli obblighi assunti.

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I margini sono rapportati all'esposizione della posizione dell'operatore e sono quotidianamente adeguati al variare dell'esposizione stessa. L'obbligo di versare i margini esiste solo per chi, nel contratto, assume l'obbligo di adempiere e non per chi acquista la facoltà di comprare o vendere posizione, quest'ultima, assimilabile a quella del portatore di un covered warrant, rispettivamente, call e put.

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