Come determinare il valore intrinseco di unopzione,

Nel primo caso, al momento dell'esercizio, avrà luogo un pagamento monetario a favore dell'acquirente dell'opzione, nel secondo, uno scambio fra l'underlying sottostante ed il suo valore monetario definito dal prezzo d'esercizio negoziato. Esempio: L''investitore acquista un'opzione put sul titolo Telecom Italia, scadenza febbraio, strike 13, Il valore intrinseco aiuta a determinare se è meglio vendere un'opzione oppure mantenerla fino alla sua scadenza. Le opzioni sono caratterizzate da una scadenza, alla quale o entro la quale, nel caso di opzioni di stile americano o vengono esercitate,o scadono senza valore. Ad esempio, se il lotto minimo relativo all'opzione su Telecom Italia è pari a 1. Il valore delle opzioni ATM o OTM, sarà costituito dalla sola componente temporale dal momento che il loro valore intrinseco è prossimo a zero.

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Definizione dei valori intrinseco ed estrinseco. In questo e nel prossimo articolo analizzeremo le nozioni base di ciascun fattore. Iniziamo con la definizione di valore intrinseco e valore estrinseco. La determinazione del valore intrinseco dipende dallo strike dell'opzione il prezzo di esercizio e dal prezzo del titolo sottostante.

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Se il prezzo del titolo salisse, di conseguenza aumenterebbe anche il valore intrinseco. Come abbiamo appena visto per le CALL si deve sottrarre lo strike al prezzo del titolo, mentre per le PUT vale l'opposto, cioè si deve sottrarre il prezzo del titolo allo strike.

Il valore intrinseco aiuta a determinare se è meglio vendere un'opzione oppure mantenerla fino alla sua scadenza.

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Come vedremo nel prossimo articolo, il fattore tempo gioca un ruolo molto importante. Il valore estrinseco si definisce anche come valore temporale.

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I fattori che lo definiscono sono il valore intrinseco dell'opzione e il premio dell'opzione. Questo quindi è il valore da pagare per riservarsi il diritto di agire a proprio vantaggio sul sottostante entro un determinato periodo di tempo, a prescindere dalle condizioni del mercato.

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Valore intrinseco e valore estrinseco comunque non sono gli unici fattori determinanti, e vanno considerati in relazione alla volatilità e al decadimento temporale, che vedremo nel prossimo articolo.